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ARCH模型在證券市場風險計量中的應用
文章對上證指數(shù)構建了一個GARCH(4,4)模型,并對上海股市自1997年以來的風險價值量VaR進行了估計,結果表明:ARCH模型和VaR方法的結合,對于測量我國證券市場的風險分布,提高風險管理水平具有重要的實際意義.
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