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ARCH模型在證券市場風險計量中的應用

時間:2023-05-02 12:02:18 經(jīng)濟貿(mào)易論文 我要投稿
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ARCH模型在證券市場風險計量中的應用

文章對上證指數(shù)構建了一個GARCH(4,4)模型,并對上海股市自1997年以來的風險價值量VaR進行了估計,結果表明:ARCH模型和VaR方法的結合,對于測量我國證券市場的風險分布,提高風險管理水平具有重要的實際意義.

ARCH模型在證券市場風險計量中的應用

作 者: 黃宗遠 陽太林   作者單位: 廣西師范大學法商學院,廣西,桂林,541001  刊 名: 經(jīng)濟與社會發(fā)展  英文刊名: ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT  年,卷(期): 2004 2(8)  分類號: F830.91  關鍵詞: ARCH模型   風險價值量VaR   證券市場   風險計量  

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