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基于金融高頻數(shù)據(jù)的ACD模型非參數(shù)設(shè)定檢驗
目前關(guān)于ACD的實證研究已經(jīng)十分豐富,卻很少有人把注意力放在ACD及其擴展模型設(shè)定的檢驗上,本文采用的D檢驗就是通過衡量殘差密度函數(shù)的參數(shù)和非參數(shù)估計值之間的緊密程度,來檢驗模型設(shè)定的優(yōu)劣.
作 者： 徐國祥 金登貴 Xu Guoxiang Jin Denggui 作者單位： 徐國祥,Xu Guoxiang(上海財經(jīng)大學應用統(tǒng)計研究中心)金登貴,Jin Denggui(上海交通大學)
刊 名： 統(tǒng)計研究 PKU CSSCI 英文刊名： STATISTICAL RESEARCH 年，卷(期)： 2007 24(4) 分類號： O212 關(guān)鍵詞： ACD模型 設(shè)定檢驗 密度函數(shù)【基于金融高頻數(shù)據(jù)的ACD模型非參數(shù)設(shè)定檢驗】相關(guān)文章：
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