小波分析在Hurst指數(shù)估值中的應(yīng)用

在有偏隨機(jī)過(guò)程中引入時(shí)變指數(shù)概念,借助小波基能分析局部自相似的特點(diǎn),給出Hurst指數(shù)的小波估算公式,并證明這種估算式和原指數(shù)是相容的.以仿真算例說(shuō)明了該方法的有效性.

作 者： 侯建榮 宋國(guó)鄉(xiāng)   作者單位： 西安電子科技大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710071  刊 名： 西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC EI PKU 英文刊名： JOURNAL OF XIDIAN UNIVERSITY  年，卷(期)： 2002 29(1)  分類號(hào)： O241  關(guān)鍵詞： 有偏隨機(jī)過(guò)程   協(xié)方差   時(shí)變Hurst指數(shù)   小波分析  

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