修正的Black-Scholes方程初邊值問題的應用

通過一系列函數(shù)變換,求出了帶初邊值問題的歐式定價模型修正的Black-Scholes方程的解,并應用其結(jié)論,對股票與國債的投資組合進行了分析選擇.

作 者： 夏莉 XIA Li   作者單位： 重慶工商大學,理學院,重慶,400067  刊 名： 西南大學學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 29(6)  分類號： O175.2 F224.9  關鍵詞： 修正的Black-Scholes方程   期權定價   瞬時利率  

【修正的Black-Scholes方程初邊值問題的應用】相關文章：

Derivative swift-Hohenberg方程的初邊值問題解的存在性04-27

一類非線性高階波動方程的初邊值問題04-28

任意維數(shù)半線性擬拋物方程的初邊值問題04-26

一類非線性偽拋物型方程的初邊值問題04-26

方程utt-△ut-△utt=β-u-αu的初邊值問題04-27

拋物方程初邊值問題連續(xù)有限元的超收斂性04-29

兩方程湍流模型的可壓縮性修正及其應用04-28

分段常微分方程邊值問題的改進COLSYS算法04-27

高階P-Laplace方程邊值問題的上下解方法04-29

具有特征矩陣的退化橢圓方程外邊值問題04-26