基于小波變換的期權(quán)市場中的時間價值序列預測

目的 試探利用小波變換研究預測期權(quán)市場中時間價值序列.方法 提出了基于小波變換的期權(quán)市場中的時間價值序列預測方法.結(jié)果 實際分析表明所設計的預測方法是有效的.結(jié)論 它同傳統(tǒng)的預測方法相比較具有較高的可靠性,且有很好的應用前景.

作 者： 奚振斐 王立平 宋國鄉(xiāng) XI Zhen-fei WANG Li-ping SONG Guo-xiang   作者單位： 奚振斐,XI Zhen-fei(西安電子科技大學,理學院,陜西,西安,710071;中國工商銀行,陜西省分行,陜西,西安,710071)

王立平,WANG Li-ping(中國工商銀行,陜西省分行,陜西,西安,710071)

宋國鄉(xiāng),SONG Guo-xiang(西安電子科技大學,理學院,陜西,西安,710071) 

刊 名： 西北大學學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NORTHWEST UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2007 37(6)  分類號： O241  關鍵詞： 小波變換   期權(quán)市場   價值序列   預測方法  

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