應(yīng)用接觸過(guò)程構(gòu)造股票價(jià)格模型

引入接觸過(guò)程的理論,并由此構(gòu)造股票價(jià)格模型,在此基礎(chǔ)上構(gòu)造了一個(gè)停時(shí)序列,通過(guò)對(duì)此停時(shí)序列及接觸過(guò)程上臨界狀態(tài)與下臨界狀態(tài),來(lái)研究股票價(jià)格的波動(dòng)性質(zhì),推導(dǎo)出股票價(jià)格的特征函數(shù)收斂于levy過(guò)程相應(yīng)的特征函數(shù),從而說(shuō)明了股票價(jià)格分布函數(shù)的收斂性質(zhì).最后用實(shí)際數(shù)據(jù)模擬,證明此模型的合理性.

作 者： 季美峰 王軍 JI Mei-feng WANG Jun   作者單位： 北京交通大學(xué),理學(xué)院,北京,100044  刊 名： 北京交通大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY  年，卷(期)： 2007 31(6)  分類(lèi)號(hào)： O211.9  關(guān)鍵詞： 股票價(jià)格   接觸過(guò)程   停時(shí)   臨界值  

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