帶有隨機(jī)跳躍干擾的線性二次隨機(jī)最優(yōu)控制問題

給出一類布朗運(yùn)動(dòng)和泊松過程混合驅(qū)動(dòng)的正倒向隨機(jī)微分方程解的存在唯一性結(jié)果,應(yīng)用這一結(jié)果研究帶有隨機(jī)跳躍干擾的線性二次隨機(jī)最優(yōu)控制問題,并得到最優(yōu)控制的顯式形式,可以證明最優(yōu)控制是唯一的.然后,引入和研究一類推廣的黎卡提方程系統(tǒng),討論該方程系統(tǒng)的可解性并由該方程的解得到帶有隨機(jī)跳躍干擾的線性二次隨機(jī)最優(yōu)控制問題最優(yōu)的線性反饋.

作 者： 吳臻 王向榮   作者單位： 吳臻(山東大學(xué)數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院,濟(jì)南,250100)

王向榮(山東科技大學(xué)信息學(xué)院,泰安,271019) 

刊 名： 自動(dòng)化學(xué)報(bào)  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(6)  分類號(hào)： O232 O211.63  關(guān)鍵詞： 隨機(jī)微分方程   泊松過程   隨機(jī)最優(yōu)控制   黎卡提方程   Stochastic differential equations   poisson process   stochastic optimal control   Riccati equation  

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