基于非線性SVM的上市公司財務危機預警模型研究
為了克服傳統(tǒng)財務危機預警模型在假設前提、樣本容量、泛化能力等方面的缺陷,應用非線性SVM構建了財務危機預警模型.該模型以償債能力、營運能力、盈利能力、現(xiàn)金能力和成長能力等五方面的15個財務指標作為輸入變量,以上市公司是否被特別處理(ST)作為輸出變量,實證分析表明:該模型具有100%的訓練精度和90%的驗證精度,學習和預測能力良好.
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作 者:
朱發(fā)根 劉拓 傅毓維 ZHU Fa-gen LIU Tuo FU Yu-wei
作者單位:
哈爾濱工程大學,經濟管理學院,黑龍江,哈爾濱,150001
刊 名:
統(tǒng)計與信息論壇 CSSCI
英文刊名:
STATISTICS & INFORMATION FORUM
年,卷(期):
2009 24(6)
分類號:
O212
關鍵詞:
上市公司 財務危機 預警 支持向量機
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