基于非線性SVM的上市公司財務危機預警模型研究

為了克服傳統(tǒng)財務危機預警模型在假設前提、樣本容量、泛化能力等方面的缺陷,應用非線性SVM構建了財務危機預警模型.該模型以償債能力、營運能力、盈利能力、現(xiàn)金能力和成長能力等五方面的15個財務指標作為輸入變量,以上市公司是否被特別處理(ST)作為輸出變量,實證分析表明:該模型具有100%的訓練精度和90%的驗證精度,學習和預測能力良好.

作 者： 朱發(fā)根 劉拓 傅毓維 ZHU Fa-gen LIU Tuo FU Yu-wei   作者單位： 哈爾濱工程大學,經濟管理學院,黑龍江,哈爾濱,150001  刊 名： 統(tǒng)計與信息論壇  CSSCI 英文刊名： STATISTICS & INFORMATION FORUM  年，卷(期)： 2009 24(6)  分類號： O212  關鍵詞： 上市公司   財務危機   預警   支持向量機  

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