違約風(fēng)險(xiǎn)的歐式期權(quán)定價(jià)模型

建立了違約強(qiáng)度為常數(shù)和變量時(shí)的期權(quán)定價(jià)模型,并通過(guò)PDE的方法得到了模型的顯式表達(dá)式.同時(shí),也建立了違約強(qiáng)度為隨機(jī)變量的期權(quán)定價(jià)模型,并用蒙特卡羅方法計(jì)算其解.

作 者： 傅毅 張寄洲 王楊 FU Yi ZHANG Ji-zhou WANG Yang   作者單位： 上海師范大學(xué),數(shù)理學(xué)院,上海,200234  刊 名： 上海師范大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版）  ISTIC 英文刊名： JOURNAL OF SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCES)  年，卷(期)： 2009 38(6)  分類號(hào)： O23  關(guān)鍵詞： 信用風(fēng)險(xiǎn)   歐式期權(quán)   PDE   蒙特卡羅方法   credit risk   European option   PDE   Monte Carlo  

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