支付紅利股票的跳擴(kuò)散過程下期權(quán)定價的鞅方法

文章假定基礎(chǔ)資產(chǎn)股票價格的跳過程為比Poisson過程更一般的跳過程--一類特殊的更新過程,考慮股票支付紅利的情形.在市場無套利條件下建立隨機(jī)微分方程,以隨機(jī)分析和鞅理論為基礎(chǔ),用未定權(quán)益的鞅定價方法得到支付紅利股票的跳擴(kuò)散過程的歐式看漲期權(quán)的定價公式及歐式看漲看跌期權(quán)之間的平價公式.

作 者： 彭勃 杜雪樵 PENG Bo DU Xue-qiao   作者單位： 合肥工業(yè)大學(xué),理學(xué)院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(11)  分類號： O211.6  關(guān)鍵詞： 更新過程   跳擴(kuò)散過程   鞅測度   紅利   期權(quán)定價  

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