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Knight不確定環(huán)境下歐式股票期權(quán)的最小定價模型
研究具有Knight 不確定性的金融市場,假定標(biāo)的資產(chǎn)(股票)價格過程服從幾何布朗運(yùn)動,建立了歐式期權(quán)在一個概率測度集合上的最小定價模型,并借助于倒向隨機(jī)微分方程(BSDE)的重要理論以及鞅方法求出了該模型的顯示表達(dá)式;通過研究一個避險參數(shù)揭示了Knight 不確定性對歐式期權(quán)定價的影響.
作 者： 張慧 聶秀山 ZHANG Hui NIE Xiu-shan 作者單位： 張慧,ZHANG Hui(山東大學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué)院,山東,濟(jì)南,250100;山東財政學(xué)院,統(tǒng)計與數(shù)理學(xué)院,山東,濟(jì)南,250014)聶秀山,NIE Xiu-shan(山東財政學(xué)院,計算機(jī)信息工程學(xué)院,山東,濟(jì)南,250014)
刊 名： 山東大學(xué)學(xué)報（理學(xué)版） ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANDONG UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE) 年，卷(期)： 2007 42(11) 分類號： O211.63 關(guān)鍵詞： Knight 不確定性 幾何布朗運(yùn)動 倒向隨機(jī)微分方程(BSDE)【Knight不確定環(huán)境下歐式股票期權(quán)的最小定價模型】相關(guān)文章：
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