深圳證券市場的CAPM模型實(shí)證分析

對深圳股市的資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)進(jìn)行時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)檢驗(yàn),研究了股市風(fēng)險與收益的關(guān)系,對深圳股市的特點(diǎn)進(jìn)行了分析.發(fā)現(xiàn)深圳股市不滿足資本資產(chǎn)定價模型(CAPM),系統(tǒng)風(fēng)險與收益雖存在正相關(guān),但不是線性關(guān)系;市場投機(jī)氛圍過重,說明市場還不成熟.

作 者： 丁善禮 DING Shan-li   作者單位： 華南理工大學(xué)理學(xué)院數(shù)學(xué)系,廣州,510640  刊 名： 科學(xué)技術(shù)與工程  ISTIC 英文刊名： SCIENCE TECHNOLOGY AND ENGINEERING  年，卷(期)： 2009 9(11)  分類號： O213.9  關(guān)鍵詞： 資本資產(chǎn)定價模型   時間序列回歸   橫截面回歸  

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