帶干擾的積分高斯過程的破產概率

本文研究了帶干擾的積分高斯過程的破產概率.利用經典大偏差的方法,在一定的條件下,得到了相應概率的對數(shù)漸近式及測度族的大偏差原理.結果表明在不帶干擾的情形下與已有結果一致.

作 者： 何曉霞 胡亦鈞 HE Xiao-xia HU Yi-jun   作者單位： 何曉霞,HE Xiao-xia(武漢科技大學理學院,湖北武漢,430081)

胡亦鈞,HU Yi-jun(武漢大學數(shù)學與統(tǒng)計學院,湖北武漢,430072) 

刊 名： 數(shù)學雜志  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF MATHEMATICS  年，卷(期)： 2008 28(3)  分類號： O211.9  關鍵詞： 布朗運動   高斯過程   對數(shù)漸進   大偏差原理   Brownian motion   Gaussian process   logarithmic asymptotic   large deviation principle  

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