中文国产日韩欧美视频,午夜精品999,色综合天天综合网国产成人网,色综合视频一区二区观看,国产高清在线精品,伊人色播,色综合久久天天综合观看

跳擴散模型中重置期權(quán)的定價

時間:2023-04-27 14:52:36 數(shù)理化學論文 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

跳擴散模型中重置期權(quán)的定價

在假定風險資產(chǎn)價格過程遵循幾何Levy過程、風險資產(chǎn)無紅利支付、期望收益率及收益波動率均為時間函數(shù)的情況下,利用鞅論的有關(guān)理論和方法并通過選取不同的計價單位及進行相應的概率測度變換,得到了具有規(guī)定時間的重置期權(quán)的一般定價公式,并給出這一公式在具有一個重置時間t1,情況下的顯示解.從而解決了此類過程下重置期權(quán)的定價問題.

作 者: 王亞飛 劉新平 WANG Ya-fei LIU Xin-ping   作者單位: 陜西師范大學數(shù)學與信息科學學院,陜西,西安710062  刊 名: 陜西師范大學學報(自然科學版)  ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF SHAANXI NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年,卷(期): 2008 36(3)  分類號: O211.6  關(guān)鍵詞: 風險中性測度   鞅   重置期權(quán)   計價單位   隨機測度  

【跳擴散模型中重置期權(quán)的定價】相關(guān)文章:

線源擴散模型的建立及算法實現(xiàn)05-02

位置決定價值作文08-22

位置決定價值作文05-02

定價管理制度04-21

期權(quán)學習心得10-10

彩超在小鼠原位肝癌移植模型中的應用研究04-28

恐龍模型作文09-08

做模型作文09-13

拼模型作文11-04

模型友誼作文04-25