具有二步保費的Erlang(2)風險模型

本文考慮了當索賠間隔時間為Erlang(2)分布且保費收取為二步保費過程的復(fù)合更新風險模型,推導(dǎo)出該模型的罰金折現(xiàn)期望值函數(shù)滿足具有一定邊界條件和積分微分方程,并解出該方程.特別地,當索賠額為指數(shù)分布時,利用所得結(jié)果給出了破產(chǎn)時間的Laplace變換及終積破產(chǎn)概率的解析解.

作 者： 孫景云 達高峰 SUN Jing-yun DA Gao-feng   作者單位： 蘭州大學數(shù)學與統(tǒng)計學院,甘肅,蘭州,730000  刊 名： 應(yīng)用數(shù)學  ISTIC PKU 英文刊名： MATHEMATICA APPLICATA  年，卷(期)： 2008 21(3)  分類號： O211.62  關(guān)鍵詞： 復(fù)合更新過程   Erlang(2)分布   積分微分方程   罰金折現(xiàn)期望值函數(shù)   破產(chǎn)時刻   二步保費   Compound renewal process   Erlang(2) distribution   Integro-differential equation   Gerber-Shiu dicounted penalty function   Time of ruin   two-step premium  

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