二元極值分布混合模型的矩估計(jì)

極值理論在各個(gè)領(lǐng)域得到了越來越多的關(guān)注和應(yīng)用,尤其是多元極值分布.而矩估計(jì)是一種經(jīng)典的參數(shù)估計(jì)方法,計(jì)算簡單且具有某些優(yōu)良性,本文給出邊緣為標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)分布的二元極值混合模型相關(guān)參數(shù)的矩估計(jì)及其漸近方差.并將其與極大似然估計(jì)的漸近方差比較,結(jié)果表明矩估計(jì)是一個(gè)較好的估計(jì).

作 者： 尹劍 史道濟(jì) YIN JIAN SHI DAOJI   作者單位： 天津大學(xué)數(shù)學(xué)系;南開大學(xué)天津大學(xué)劉徽應(yīng)用數(shù)學(xué)中心,天津,300072  刊 名： 應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)  ISTIC PKU 英文刊名： CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS  年，卷(期)： 2008 24(3)  分類號(hào)： O213  關(guān)鍵詞： Copula   二元極值分布   混合模型   矩估計(jì)   漸近方差  

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