Levy過程驅(qū)動下的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型

在經(jīng)典信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型中,假定資產(chǎn)價值服從幾何布朗運動.但在實際中,由于突發(fā)事件發(fā)生資產(chǎn)價值出現(xiàn)跳躍,為了描述這種現(xiàn)象,文章研究Levy過程驅(qū)動下的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型.利用Levy過程隨機(jī)分析理論,得到企業(yè)的違約概率、債券價值和信用價差的解析表達(dá)式,它是經(jīng)典的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型的推廣.

作 者： 薛紅 王能華 XUE Hong WANG Neng-hua   作者單位： 西安工程大學(xué),理學(xué)院,陜西,西安,710048  刊 名： 山西大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF SHANXI UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： Levy過程   違約概率   債券價格   信用價差  

【Levy過程驅(qū)動下的信用風(fēng)險結(jié)構(gòu)化模型】相關(guān)文章：

信用風(fēng)險排查03-13

高中英語作文：過程說明:制作飛機(jī)模型-Making Model Planes,過程說明:制作飛機(jī)08-09

任務(wù)驅(qū)動型作文05-10

恐龍模型作文09-08

做模型作文09-13

拼模型作文11-04

模型友誼作文04-25

做模型作文06-08

信用風(fēng)險排查自查報告09-29

銀行信用風(fēng)險排查報告03-07