期權(quán)定價的分?jǐn)?shù)二叉樹模型

利用股票價格過程的對數(shù)正態(tài)分布,借助于隨機(jī)誤差校正的思想,得到期權(quán)定價的分?jǐn)?shù)二叉樹模型,研究此模型分別用于標(biāo)準(zhǔn)歐式/美式期權(quán)定價的性質(zhì),指出其具有相容性.利用粘性解方法,證明模型對標(biāo)準(zhǔn)歐式/美式期權(quán)的收斂性.同時,給出計算實例以說明此模型的有效性.

作 者： 萬成高 高莘莘 熊瑩盈 WAN Cheng-gao GAO Shen-shen XIONG Ying-ying   作者單位： 湖北大學(xué),數(shù)學(xué)與計算機(jī)科學(xué)學(xué)院,湖北,武漢,430062  刊 名： 湖北大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HUBEI UNIVERSITY（NATURAL SCIENCE EDITION）  年，卷(期)： 2008 30(3)  分類號： O211.6 F830.9  關(guān)鍵詞： 二叉樹模型   標(biāo)準(zhǔn)歐式/美式期權(quán)   相容性   收斂  

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