部分信息下期望消費(fèi)效用最大的優(yōu)化問題

研究了部分信息下期望消費(fèi)效用最大的優(yōu)化問題.利用凸分析理論,非線性濾波和Malliavin導(dǎo)數(shù)技術(shù),得到了最優(yōu)投資-消費(fèi)策略和代價(jià)泛函.對(duì)于對(duì)數(shù)效用函數(shù)情形,給出了一個(gè)估算信息價(jià)值的公式,它是完全信息下和部分信息下所對(duì)應(yīng)的最優(yōu)代價(jià)泛函的差值.

作 者： 王光臣 吳臻 WANG Guang-chen WU Zhen   作者單位： 王光臣,WANG Guang-chen(山東師范大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院,山東,濟(jì)南,250014;山東大學(xué),數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院,山東濟(jì)南,250100)

吳臻,WU Zhen(山東大學(xué),數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院,山東濟(jì)南,250100) 

刊 名： 高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯  ISTIC PKU 英文刊名： APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES  年，卷(期)： 2008 23(3)  分類號(hào)： O211.63  關(guān)鍵詞： 非線性濾波   Malliavin導(dǎo)數(shù)   效用最大化   投資-消費(fèi)策略  

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