帶隨機(jī)波動(dòng)率的Lévy模型下美式看漲期權(quán)的定價(jià)

期權(quán)定價(jià)是現(xiàn)代金融理論的重要內(nèi)容之一.期權(quán)的價(jià)格通常與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率等因素有關(guān).B-S模型中假設(shè)波動(dòng)率為常數(shù),而實(shí)際上波動(dòng)率往往是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程.本文研究帶隨機(jī)波動(dòng)率的Lévy模型下美式看漲期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題,得到了美式看漲期權(quán)的最優(yōu)執(zhí)行時(shí)間以及期權(quán)價(jià)格滿足的偏微分方程.

作 者： 丁玲 楊紀(jì)龍 Ding Ling Yang Jilong   作者單位： 丁玲,Ding Ling(江蘇科技大學(xué)基礎(chǔ)教學(xué)部,江蘇,張家港,215600)

楊紀(jì)龍,Yang Jilong(南京師范大學(xué)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(3)  分類號(hào)： O211.5  關(guān)鍵詞： 美式期權(quán)   隨機(jī)波動(dòng)率   Lévy模型   期權(quán)定價(jià)  

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