H廣義線性模型中的參數(shù)估計的比較

本文研究H廣義線性模型中未知參數(shù)的兩種估計方法,一種是邊際似然函數(shù)法.另一種是Lee和Nelder提出來的L-N法.對于一類具有兩個隨機效應(yīng)的典型的Poisson-Garoma類模型,在一些正則性條件之下,我們已經(jīng)證明了其中固定效應(yīng)β的L-N估計的強相合性及漸近正態(tài)性,并得到了其收斂于真值的速度.針對這類模型,本文進一步給出了其邊際似然函數(shù)的解析表達式,并且通過Monte Carlo模擬,對模型中固定效應(yīng)β的邊際似然估計和L-N估計進行了比較,模擬表明L-N估計比邊際似然估計在擬Poisson-Gamma模型中有著更加優(yōu)良的表現(xiàn),具有更高的精度.

作 者： 夏娜 張忠占 XIA Na ZHANG Zhong-zhan   作者單位： 北京工業(yè)大學(xué),應(yīng)用數(shù)理學(xué)院,北京,100022  刊 名： 生物數(shù)學(xué)學(xué)報  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF BIOMATHEMATICS  年，卷(期)： 2008 23(3)  分類號： O212.1  關(guān)鍵詞： H廣義線性模型   L-N估計   擬Poisson-Gamma模型   隨機效應(yīng)   Monte Carlo模擬  

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