c15033對沖基金策略文檔答案

一、單項選擇題

1. 以下關于套利策略的描述哪些是正確的？（1）它們以“均值回歸”理論為基礎；（2）它們通常被稱為“市場中性”策略；（3）它們的假設基礎是出現(xiàn)極端估值變化的市場最終會朝著歷史均值的方向變動。

A. 以上都不是

B. 只有1和2

C. 只有2和3

D. 以上都是

您的答案：D

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

2. 對沖基金經(jīng)理為了吸引投資者應該展現(xiàn)的三個主要特征是：

A. 頭寸、占有與業(yè)績

B. 整體狀況、業(yè)績與血統(tǒng)

C. 激進、能力與分析技巧

D. 監(jiān)管、相對價值與風險規(guī)避

您的答案：B

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

3. 可轉債有兩種主要回報來源：

A. 靜態(tài)與動態(tài)

B. 長期與短期

C. 在岸與離岸

D. 股票與債券

您的答案：A

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

4. 套利策略：

A. 不被廣泛討論

B. 基于“均值回歸”概念

C. 基于市場不斷擴張的假設

D. 一般被稱為“市場側重”

您的答案：B

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

5. 管理期貨主要包括：

A. 隨機性與系統(tǒng)性

B. 規(guī)律性與系統(tǒng)性

C. 隨機性與規(guī)律性

D. 復雜性與規(guī)律性

您的答案：A

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

6. 證券市場中性基金經(jīng)理使用的兩種策略是：

A. 選股與beta

B. 配對交易與統(tǒng)計套利

C. 可轉債與固定收益套利

D. 動態(tài)回報與靜態(tài)回報

您的答案：B

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

7. 管理期貨：

A. 一般在全世界現(xiàn)金外匯市場交易貨幣

B. 僅持有多頭頭寸

C. 不受監(jiān)管

D. 因其穩(wěn)定性備受推崇

您的答案：D

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

8. 證券交易基金：

A. 可以沒有規(guī)模能力限制

B. 是穩(wěn)定的長期投資

C. 可以迅速從凈多頭轉換為凈空頭暴露

D. 投資組合轉換率低

您的答案：B

題目分數(shù)：10

此題得分：0.0

批注：

9. D規(guī)則基金一般：

A. 為公司提供短期貸款，換取股票或其他衍生品

B. 為財富500強規(guī)模的公司提供長期貸款

C. 購買處于財務困境的公司股權

D. 試圖平衡多頭投資與空頭投資

您的答案：A

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

10. 賣空者：

A. 創(chuàng)建在市場下跌時盈利的證券組合

B. 分為指數(shù)基金與側重基金

C. 既持有多頭頭寸，也持有空頭頭土寸

D. 可能有波動

您的答案：A

題目分數(shù)：10

此題得分：10.0

批注：

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