壽險精算實務(wù)

一、 課程07：壽險精算實務(wù)

1、課程難點：本課程的難點主要在于要求考生在壽險實務(wù)中應(yīng)用一般精算原理，綜合考

慮各項可能因素（如經(jīng)濟(jì)波動、公司整體或階段性的發(fā)展策略或其他社會問題如人口老齡化

等），解決壽險產(chǎn)品的設(shè)計、核保、定價和準(zhǔn)備金提取等問題。

2、核心內(nèi)容：各種壽險品種（傳統(tǒng)、現(xiàn)代產(chǎn)品）的特點、核保、利源管理（包括保單紅

利的各種計算方法）、定價、評估(傳統(tǒng)、現(xiàn)代產(chǎn)品)以及養(yǎng)老金精算等。考生除了要熟練應(yīng)

用一般精算原理進(jìn)行定價和評估計算外，更重要的是把壽險產(chǎn)品從單純、靜態(tài)的數(shù)學(xué)模型轉(zhuǎn)

變成動態(tài)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，要認(rèn)識到定價或做準(zhǔn)備金提取時所做的各種假設(shè)隨時會受到現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)

條件的挑戰(zhàn)。

3、參考資料：我覺得應(yīng)試人員除了熟悉指定用書《壽險精算實務(wù)》的內(nèi)容外，可適當(dāng)參

考國外精算專業(yè)考試相應(yīng)課程的資料，如北京大學(xué)出版社的《LIFE INSURANCE》中譯本，

就是目前難得的中文備考資料。此外有條件的可以參考北美精算考試課程200的有關(guān)習(xí)題及

試題。世紀(jì)考試網(wǎng)版權(quán)所有

4、其他：對于保險行業(yè)外的考生，在學(xué)習(xí)過程中，除了發(fā)揮你的想象力之外，有條件的

話多與有精算工作經(jīng)驗的人士討論精算實務(wù)問題，將會有助于體會精算原理在實務(wù)中的具體

運用（比如核保條件的松緊、標(biāo)準(zhǔn)體的確定與公司發(fā)展目標(biāo)的關(guān)系等問題）。

08春07壽險實務(wù)

試題類型： 1 單選 30*1分

2 多選 15*2分

3 計算題 6分，6分，8分

4 簡答題 4*5分

計算題：

（1）計算投資收益率

條件是初始的參加保險人數(shù)，以及三年中每年的死亡人數(shù)，退出人數(shù)，期末基金，期末準(zhǔn)

備金，計算 投資收益率 。 6分

（2）計算RBC

條件是保險公司為了提高RBC，決定對定期壽險業(yè) 60 %進(jìn)行再保險，給出了再保險部分

的現(xiàn)值，還有一個具體的表格據(jù)，然后計算RBC提高的比率。 6分

（3）給保險定價并計算準(zhǔn)備金，兩個小問題。

條件給出一個保險計劃各年的附加保費率，然后還有各個年份的M，N，D等值，利率給

了兩個，計算保費用第一個，計算準(zhǔn)備金用第二個。

第一問 計算純保費，毛保費

第二問 計算準(zhǔn)備金 8分

問答題：

（1）簡述均衡凈保費法 調(diào)整保費法 修正凈保費法在計算保單現(xiàn)金價值上的優(yōu)缺點。 5分

（2） 試比較 凈保費加成法 資產(chǎn)份額法 宏觀定價法的特點 5分

（3） 簡述在實務(wù)中無折扣準(zhǔn)備金和退還準(zhǔn)備金的含義。 5分

（4） 精算成本法的分類及特點。 5分

2008年9月《壽險精算實務(wù)》48道考題

計48題(考題52題)。可能有少許差錯，但我敢肯定的告訴各位，只要提到的內(nèi)容，肯定出現(xiàn)了。

問答題：

1.宏觀定價法定價過程及考慮因素(問答題 5分)

2.宏觀定價法,成本費用附加法計算產(chǎn)品價格(計算題,其中涉及價格需求函數(shù) (問答題 5分)

3.終身壽險,萬能壽險 法定利潤(計算題8分)

4.計算期交保費的CRVM準(zhǔn)備金(計算題 6分)

5.什么是盈余,可分配盈余,它們之間的區(qū)別.什么是紅利,影響紅利的因素有哪些? (問答題 5分)

6.什么是經(jīng)濟(jì)成本,經(jīng)濟(jì)成本在公司的運用情況. (問答題 5分)

7.什么是精算符債,正常成本負(fù)債,附加成本負(fù)債,附加成本負(fù)債產(chǎn)生的原因? (問答題 5分) 單選題

1.季交延期保費公式

2.季交未到期保費公式

3.平均附件費用率的上限

4. profitwx,4的計算(注意區(qū)別Dx,t, Dt)

5.投資連接保險寄送給投保人的報告時間(最遲周年日后30日內(nèi)),對應(yīng)的分紅保險的分紅業(yè)績報告是每會計年底末.

6. 紅利來源

7.債券組合的分散(計算)

8.改善債券組合質(zhì)量(計算)

9.三年期兩全保險,ASx,1 ,計算ASx,2

10. 根據(jù),AV,VBIF,VNB計算新業(yè)務(wù)乘數(shù)

11. 展期保險計算公式(含保單貸款)

12. 對CRVM的調(diào)整法,責(zé)任準(zhǔn)備金的計算公式

13. EV計算中最敏感的因素(風(fēng)險貼現(xiàn)率,不是投資收益率)

14. 現(xiàn)金價值計算方法中,哪知方法詳細(xì)定義了費用的確定(調(diào)整保費法)

15. 統(tǒng)一給付計劃是收入的函數(shù)(不是服務(wù)年限的函數(shù))

16. 殘疾收入給付中,利用換算函數(shù)表示的年保費公式

17. 書本例4-1

18. ASx,1, ASx,0,Vx,0, Vx,1計算PROx,1

19. PVP以0.95的概率為正所需的最少保單數(shù)目

20. 法定準(zhǔn)備金的計算與費用,失效率無關(guān)(省略費用,失效率和紅利),自然準(zhǔn)備金,法定準(zhǔn)備金,毛保費準(zhǔn)備金公式之間的轉(zhuǎn)變.

21. 準(zhǔn)備金越多,投資收益率對利潤越敏感.

22. Ind_Agg,Agg ,始終無UAL

23. 價值準(zhǔn)備金的利息率=險種報備時厘定保險費所使用的預(yù)定利息率(該說法錯誤,應(yīng)該+2%,分紅1%(保單期限小于10),2%(保單期限大于等于10))

24. 保單年底末保單現(xiàn)金價值準(zhǔn)備金不含保單年度末的生存給付金額.

25. 責(zé)任準(zhǔn)備金應(yīng)逐單計算,且責(zé)任準(zhǔn)備金不小于評估當(dāng)日的現(xiàn)金價值

26. 風(fēng)險貼現(xiàn)率=無風(fēng)險利率+一定的風(fēng)險額度.

多選題

1. 將保險變?yōu)榻磺灞ｋU后,保險責(zé)任,保單期限不變,保額減少,保單費用變化了嗎?(變化了,應(yīng)該EP沒有了,與交費相關(guān)的費用減少,參考?xì)埣裁饨槐ＹM中費用減少.)(多選題)

2. CALM(加拿大資產(chǎn)負(fù)債方法)進(jìn)行準(zhǔn)備金評估是,需注意的原則(多選題)

3. 無折扣準(zhǔn)備機(jī)適用的準(zhǔn)備金的類型(離散,半連續(xù)準(zhǔn)備金) (多選題)

4. 退還準(zhǔn)備金適用的準(zhǔn)備金的類型(?兄臺,哪些類型) (多選題)

5. 內(nèi)含價值的不足(多選題)

6. 風(fēng)險資本法的優(yōu)點(多選題)

7. 計劃成本考慮的因素(多選題)

8. 完全基金式的優(yōu)點(多選題)

9. 負(fù)債評估的目的(多選題)

10. 個人壽險預(yù)定附加費用率規(guī)定了哪些限制(預(yù)定附件費用率,平均附加費用率,直接傭金比例,沒有間接傭金比例)(多選題)

11. 投資連接保險的費用組成部分(多選題)

12. 償付能力充足率及采取的監(jiān)管措施(中國)

13. 分紅業(yè)績報告的組成部分(固定附加費用的需要提交費用率報告嗎?) (多選題)

14. 保險定價過程(多選題)

15. 資產(chǎn)份額定價法的其他應(yīng)用(多選題)

09春07壽險實務(wù)

07的題目知識點覆蓋得比較廣，現(xiàn)主要回憶一下大題如下：

1.給出前幾年的profitdx，profitwx，和利潤profitx,以及各年的死亡率，退保率，求總利潤。

2.計算題：5歲，30年期兩全險，繳費期30年，給出保額、年繳保費。已知利率，死亡率表。保險保障基金和稅前投資收入的基礎(chǔ)都是法定責(zé)任準(zhǔn)備金，分紅來源是死差和利差。求第二年和第三保單年度的法定責(zé)任準(zhǔn)備金，分紅支出，和毛利潤。

3.責(zé)任準(zhǔn)備金大于現(xiàn)金價值的原因是什么？

4.保費不足準(zhǔn)備金引起批評的原因，和改進(jìn)。

5.證明：在資產(chǎn)份額公式中用臨界保費代替毛保費后，其結(jié)果即為自然準(zhǔn)備金。

單選30個

1 單重與雙重?fù)p失模型中保費關(guān)系，責(zé)任準(zhǔn)備金關(guān)系

2 資產(chǎn)份額法的問題，什么類似于收支賬戶之類的

3 定價原則的首要原則

4 給定條件計算期末資產(chǎn)份額

5 67 保費調(diào)整比例，使利潤現(xiàn)值比保費現(xiàn)值=10%，利潤現(xiàn)值=風(fēng)險成本現(xiàn)值，利潤現(xiàn)值=死亡準(zhǔn)備金現(xiàn)值

8 年繳保費，保費損失= P

9 盈余準(zhǔn)備金的.問題

10 不考慮任何費用的法定責(zé)任準(zhǔn)備金評估法

11 GAAP準(zhǔn)備金的問題

12 修正準(zhǔn)備金與均衡凈保費責(zé)任準(zhǔn)備金，尚未分?jǐn)偟馁M用的關(guān)系

13 一年定期修正法計算兩年末的準(zhǔn)備金

14 CRVM法 EA計算

15 PPM法優(yōu)點不足

16新型壽險產(chǎn)品責(zé)任準(zhǔn)備金適用方法

17最低不喪失現(xiàn)金價值中 r=？

18 19 再分保前RBC=？ 分保后C1下降了？

20 復(fù)合雇主計劃是指

21現(xiàn)收現(xiàn)付制與完全基金制的比較

22終止是指

23 24 個體均衡保費法 TNC計算 UAL計算

25兩全險20年期以上 第二年預(yù)定附加費用率上限

26哪種方法可能出現(xiàn)持續(xù)負(fù)債小于終止負(fù)債

27 分紅險年度報告不包括內(nèi)容

28 投資聯(lián)結(jié)險基本單位的計算

多選15個

1定期壽險的特點

2 終身壽險特點

3 萬能險的結(jié)算利率問題

4 定價利率問題

5 失效率影響因素

6 自然準(zhǔn)備金問題

7 加拿大資產(chǎn)負(fù)債法原則

8 退還準(zhǔn)備金問題

9 RBC法與英國最低償付能力額度法相比優(yōu)點

10 償付能力管理措施

11 附加負(fù)債產(chǎn)生的情況，什么方法下產(chǎn)生

12責(zé)任準(zhǔn)備金計算問題，包括法定責(zé)任準(zhǔn)備金，未決賠款準(zhǔn)備金

13 意外傷害險附加費用率上限，已發(fā)生已報案未決準(zhǔn)備金提取問題

09秋07壽險實務(wù)

簡答：

1.題目廢話說了三四行，題意無非就是要你簡介一下投連險的特點和特征。8條特點加些特征答完肯定萬無一失。

2.開頭也是廢話一堆，題意就是答第四章三種定價方法的說明和比較優(yōu)缺點，其實就是和08春50題一樣。

3.內(nèi)涵價值的應(yīng)用。書本P187，（這個點覺得考得有些偏，我當(dāng)時以為不會太重點，沒細(xì)背完）

4.精算成本的假設(shè)因素，和正常成本和精算負(fù)債的概念。這個不難。

計算：

1. 7分。考的是準(zhǔn)備金的模型，利用的是145頁例題8-7的原理，把這題搞懂就能答好第一題。

2．6分。養(yǎng)老數(shù)理，考的是FIL（AAN），大概像例12-23的樣子。（我空白著….）

3．7分。算準(zhǔn)備金和紅利。和08春48題很像，也是給出一二三年的附加費用率，然后計算。

單選：（大概考了8道還是9到計算題，題序可能不準(zhǔn)確）

1.幾個說法概念的比較，應(yīng)該選資產(chǎn)增值是紅利的來源那項。

2.計算。要求用1980年規(guī)則計算現(xiàn)金價值

3．計算。用上題計算出的現(xiàn)金價值算一個含保單貸款的展期保險。

4.壽險定價原則。考的比較細(xì)，充足性，合理性，公平性，穩(wěn)定性各給出一個說法，判斷其中一個的正確。

5.6.7.三道計算�？嫉氖琴Y產(chǎn)份額的計算，題目與08春46題計算題類似，也是給出那些個東西，然后分別計算。掌握那題，這3分可以拿下。

8.當(dāng)M

9.五種評估準(zhǔn)備金的方法，哪種是過去法。選積累法。（08春考過）

10.幾個說法概念，應(yīng)選的全連續(xù)沒有無折扣準(zhǔn)備金那項

11.計算了一個未來新業(yè)務(wù)價值。知識點在P171

12，計算償付能力，給出若干保險，，準(zhǔn)備金，認(rèn)可資產(chǎn)認(rèn)可負(fù)債都有多少多少錢，算償付能力，和08春22題類似。

13.個體均衡保費法的計算題

14.用FTP法算一個準(zhǔn)備金

15.給出計劃人口的基本概念的5句話，判斷正誤，P235頁中間三大段整明白了，考得很細(xì) 16，養(yǎng)老金概述的幾個說法，選終止率的那個選項

17.精算成本法最普遍的分類方法。當(dāng)然就是第一條了~

18，數(shù)據(jù)題，兩全團(tuán)險首年附加上限，15%，P301

19，給出分紅險的定價利率2.5%，問最低現(xiàn)金價值計算利率，當(dāng)然4.5還用說�。�

多選：

1.紅利分配方式，現(xiàn)金，抵保費，生息，交清保額，增額。

2.萬能險可收取的費用，書本P8。

3.資產(chǎn)份額的其他應(yīng)用。應(yīng)選意外死亡給付，個體健康保險和團(tuán)體保險這三項。

4.躉交保費即期年金的假設(shè)。

5.資產(chǎn)份額法可以計算的四種準(zhǔn)備金。法定，GAAP，自然和毛保費。

6. PPM法的幾個說法概念。它給出書本112頁和113頁上邊的幾條說法，然后判斷對錯。

7.年金產(chǎn)品的一般特點。P145幾大條

8風(fēng)險貼現(xiàn)參數(shù)的設(shè)定原則。

9.內(nèi)涵價值缺陷

10春07壽險實務(wù)

13號考完上午的07的考題，大題三道計算基本都是遇到過的題：

1、第一問PPM求毛保費（2.5%的定價利率算的），第二問是求第五年末的準(zhǔn)備金（計算保單價值準(zhǔn)備金20年繳費的評估利率得加上2%，就是4.5%）這題我失分了，直接用了上一問計算的毛保費。（后面的準(zhǔn)備金要用的毛保費是在4.5%的水平上計算出來）的。

2、用TUC計算養(yǎng)老金的精算獲利，比較常規(guī)。先計算TAL，然后計算UAL的期望值和實際值，相減就是獲利。

3、給出了躉繳保費和期繳保費各年的附加費率，計算二者的準(zhǔn)備金差異，PS：不是和第一題一樣的算法嗎？

問答題有四道，基本都是每題五分吧：

1、給了一個買分紅保險的例子，在不同的經(jīng)驗利率下的盈余情況，試說說你對利率演示和分紅保險的理解。

2、談?wù)剦垭U產(chǎn)品開發(fā)的過程。

3、證明題：一年期修正保費的一個等式

4、經(jīng)濟(jì)資本法和我國償付能力監(jiān)管方面的差異。

選擇題里面，有幾題挺遺憾的，尤其是那個最低償付能力額度的計算，我把五年期的一個分紅險的比例用0.3%計算了，應(yīng)該是3-5年壽險產(chǎn)品以0.15%的比例，高于5年用0.3%計算的。

還有一題給了總資產(chǎn)和認(rèn)可資產(chǎn)，總負(fù)債和認(rèn)可負(fù)債，求償付能力資本充足率的，好像沒有數(shù)能算得出來的。有大俠能告之嗎？

多選題做得狂差。

養(yǎng)老金精算負(fù)債初始時刻為0是對的，（我以為在初始時刻有凍結(jié)負(fù)債的不就不對嗎，所以沒選上但后來在書上看到了）

還有記得有一個非單位責(zé)任準(zhǔn)備金的貼現(xiàn)率不得高于5%這個選項沒選上，郁悶

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