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黃金量化交易策略
交易是等待頂部與底部并確認(rèn)其完成的一個(gè)過程，在頂部與頂部沒有確認(rèn)前要順勢(shì)操作。 市場(chǎng)在價(jià)格區(qū)間的運(yùn)動(dòng)有很大的隨機(jī)性，我們不能追著市場(chǎng)跑去判斷頂部或底部，要采用守
株待兔的方法依靠進(jìn)場(chǎng)條件或出場(chǎng)條件確認(rèn)市場(chǎng)頂部或底部的到來。
一、AB波段交易法
1. 定義
AB波段交易是指價(jià)格由時(shí)間x軸與價(jià)格空間y軸確定的A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到由時(shí)間x軸與價(jià)格空間y軸確定的B點(diǎn)，交易者依據(jù)進(jìn)場(chǎng)條件和出場(chǎng)條件完成在A點(diǎn)、B點(diǎn)交易的方法。其中A點(diǎn)與B點(diǎn)為最高點(diǎn)或最低點(diǎn).進(jìn)場(chǎng)交易條件與出場(chǎng)條件的目的要保證價(jià)格在交易平倉前不會(huì)回到止損點(diǎn)位置。
2. 說明
1)進(jìn)場(chǎng)條件出現(xiàn)，確定最高點(diǎn)（最低點(diǎn)）A。 2)確認(rèn)進(jìn)場(chǎng)條件成立，在進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng)。 3)出場(chǎng)條件出現(xiàn)，確定最高點(diǎn)（最低點(diǎn)）B。 4)確認(rèn)出場(chǎng)條件成立，在出場(chǎng)點(diǎn)位出場(chǎng)。
(一) 趨勢(shì)交易
AB波段交易適合趨勢(shì)交易操作，趨勢(shì)交易是一個(gè)等待頂部與底部并確認(rèn)其完成的一個(gè)過程。在上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)、震蕩趨勢(shì)的頂點(diǎn)或低點(diǎn)符合進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)條件并完成確認(rèn)即可進(jìn)場(chǎng)交易。
3. 進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)條件 1)重要的點(diǎn)位附近。 2)趨勢(shì)線被有效突破。
3)4小時(shí)、日線或者周線周期發(fā)生共振。
4)4小時(shí)K線在頂部或底部的組合形態(tài)出現(xiàn)，頂部形態(tài)出現(xiàn)上吊線、看跌吞沒、烏云蓋頂、黃昏之星、流星形態(tài)；底部形態(tài)出現(xiàn)錘子、看張吞沒、刺透、啟明之星形態(tài)、倒錘子線形態(tài)。
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5）4小時(shí)底部形態(tài)價(jià)格幅度要足夠大，大于1500點(diǎn)，出現(xiàn)錘子線或大陽線。 4. 上升趨勢(shì) 1)底部進(jìn)場(chǎng)位置 符合進(jìn)場(chǎng)條件。
第二個(gè)4小時(shí)K線最低點(diǎn)位置附近進(jìn)場(chǎng)，此方法在v型反轉(zhuǎn)形態(tài)適合。 突破趨勢(shì)線后行情回調(diào)確認(rèn)形態(tài)成立位置進(jìn)場(chǎng)（頭肩底、W底、三重底等）。 2)止損位置
第二個(gè)4小時(shí)最低點(diǎn)，此方法適合v形翻轉(zhuǎn)形態(tài)，在盈利后要馬上設(shè)置止盈保護(hù)防止不是v形走勢(shì)。
突破趨勢(shì)線后出現(xiàn)回調(diào)確認(rèn)走勢(shì)的最低點(diǎn)，止損點(diǎn)位設(shè)置在回調(diào)形態(tài)的最低點(diǎn)。 3)頂部出場(chǎng)位置 符合出場(chǎng)條件。 4）適合的圖形形態(tài) 頭肩底、W底、三重底。 5. 下降趨勢(shì) 1)頂部進(jìn)場(chǎng)位置 符合進(jìn)場(chǎng)條件。 2)出場(chǎng)條件
符合出場(chǎng)條件。 3)止損位置
最高點(diǎn)位置。 4）底部出場(chǎng)位置
第二個(gè)4小時(shí)K線最低點(diǎn)位置附近出場(chǎng)，此方法在v型反轉(zhuǎn)形態(tài)適合。
在突破趨勢(shì)線后出現(xiàn)回調(diào)行情中的最低點(diǎn)附近出場(chǎng)。
5）適合的圖形形態(tài) 頭肩頂、M頂、三重頂。 6. 震蕩趨勢(shì) 1）進(jìn)場(chǎng)條件 符合進(jìn)場(chǎng)條件。 震蕩趨勢(shì)線頂部或底部。
2）止損位置
趨勢(shì)線的頂部或底部。
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2）出場(chǎng)條件
符合出場(chǎng)條件。
5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)周期發(fā)生共振；或者5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)周期發(fā)生共振。
突破震蕩趨勢(shì)線。
3）適合的圖形形態(tài)
三角形、菱形、喇叭形、矩形 7. 鎖倉位置
在波段內(nèi)的小波段行情（調(diào)整形態(tài)）頂部和底部位置完成鎖倉與解倉操作。 調(diào)整形態(tài)的進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)條件參考“進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)條件”。 8. 加倉位置
在波段內(nèi)的小波段行情（調(diào)整形態(tài)）的解倉位置完成加倉操作。 加倉位置見“進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)條件”。
(二) 日內(nèi)交易
AB波段交易法也適合日內(nèi)交易操作，日內(nèi)交易也是一個(gè)等待頂部與底部并確認(rèn)其完成的一個(gè)過程。日內(nèi)交易是上升趨勢(shì)、下降趨勢(shì)、震蕩趨勢(shì)的一個(gè)點(diǎn)，在三種趨勢(shì)中的完成日內(nèi)交易操作。
9. 第一單 回調(diào)單
日內(nèi)交易在亞洲盤和歐洲盤容易產(chǎn)生回調(diào)行情，適合做回調(diào)單。 1）正常回調(diào)
30分鐘布林線上軌或下軌道。
前一日價(jià)格區(qū)間黃金分割40%,50%回調(diào)位置。 2）中度回調(diào)
1小時(shí)周期回調(diào)，5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)周期發(fā)生共振，15分鐘MACD綠柱有效縮小后1分鐘或5分鐘周期回調(diào)位置。
3）深度回調(diào)
4小時(shí)回調(diào)，此回調(diào)時(shí)間在2日左右，以4小時(shí)周期完成后止盈，30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)發(fā)生共振處止盈。或到達(dá)重要的支撐位阻力位止盈。
9.1 進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)條件
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1) 5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)周期發(fā)生共振，15分鐘MACD圖中，MAC第一文庫網(wǎng)D柱在MACD線內(nèi)并且MACD在明顯縮短。
2）5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)周期發(fā)生共振。15分鐘MACD圖中，MACD柱在MACD線內(nèi)并且MACD柱在明顯縮短。4小時(shí)MACD圖中，MACD柱在MACD線內(nèi)。 3）重要阻力位支撐位。
4）價(jià)格到達(dá)30分鐘布林通道上軌\下軌。 9.2 進(jìn)場(chǎng)\出場(chǎng)時(shí)間
亞洲盤容易產(chǎn)生回調(diào)單日內(nèi)頂點(diǎn)或低點(diǎn)，可關(guān)注。 9.3上升趨勢(shì)行情的日內(nèi)操作 1）進(jìn)場(chǎng)
根據(jù)前一日的日k先判斷當(dāng)日的走勢(shì)，判斷日內(nèi)高點(diǎn)和低點(diǎn)出現(xiàn)的位置和出現(xiàn)的時(shí)間，一般在亞洲盤出現(xiàn)，適合做回調(diào)單。
前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)或重要的點(diǎn)位被有效突破，此時(shí)周期共振無效，行情將延續(xù)前一日走勢(shì)，在突破點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng)。
前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)未有效突破，5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)周期發(fā)生共振同時(shí)量?jī)r(jià)出現(xiàn)背離，行情將出現(xiàn)回調(diào)，在5分鐘共振點(diǎn)出現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)。
前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)未突破，5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)周期發(fā)生共振同時(shí)量?jī)r(jià)出現(xiàn)背離，行情將出現(xiàn)回調(diào)，在5分鐘共振點(diǎn)出現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)。
2)止損位置
前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)或重要的點(diǎn)位被有效突破，損點(diǎn)設(shè)置在突破點(diǎn)位置 前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)未有效突破止損點(diǎn)設(shè)置過假突破點(diǎn)200點(diǎn)。 前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)未突破止損點(diǎn)設(shè)置在前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)200點(diǎn)。 3）止盈出場(chǎng)位置
前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)或重要的點(diǎn)位被有效突破，止盈位置設(shè)置在突破點(diǎn)800點(diǎn)位置。 前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)未有效突破和前一日頂點(diǎn)\低點(diǎn)未突破止盈以如下做參考：
重要阻力位支撐位。
價(jià)格到達(dá)30分鐘布林通道上軌\下軌。 前一日價(jià)格區(qū)間黃金分割40%,50%回調(diào)位置。
5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)周期發(fā)生共振同時(shí)量?jī)r(jià)出現(xiàn)背離。 5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)周期發(fā)生共振。
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持續(xù)形態(tài)的趨勢(shì)線被放量突破，出場(chǎng)。 9.4下降趨勢(shì)行情的日內(nèi)操作 與上升趨勢(shì)行情日內(nèi)操作相反。 9.5震蕩趨勢(shì) 1）進(jìn)場(chǎng)條件
確定調(diào)整圖形，判斷行情震蕩區(qū)間。
5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)發(fā)生共振同時(shí)量?jī)r(jià)出現(xiàn)背離。 震蕩趨勢(shì)線頂部或底部進(jìn)場(chǎng)。
2）出場(chǎng)條件
符合出場(chǎng)條件。 突破震蕩趨勢(shì)線。
震蕩區(qū)間的頂部和底部位置出場(chǎng)。 10. 第二單 趨勢(shì)單 1）進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 美盤時(shí)間 2）進(jìn)場(chǎng)位置
在第一單止盈位置進(jìn)場(chǎng)。 3）止損位置
第一單調(diào)整單最低點(diǎn)附件。 4）出場(chǎng)位置 符合出場(chǎng)條件。
5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)發(fā)生共振同時(shí)量?jī)r(jià)出現(xiàn)背離，15分鐘macd柱線明顯縮小。
11. 適合的圖形形態(tài)
三角形、菱形、喇叭形、矩形等調(diào)整形態(tài)。
二、四周規(guī)則交易
12. 規(guī)則說明
1）只要價(jià)格漲過前四周內(nèi)的最高價(jià)，就平掉空頭倉位并做多； 2）只要價(jià)格跌破前四周內(nèi)的最低價(jià)，就平掉多頭倉位并做空
13. 進(jìn)場(chǎng)條件
第一次強(qiáng)勢(shì)突破，進(jìn)場(chǎng)。
第一次非強(qiáng)勢(shì)突破，并回調(diào)到四周高點(diǎn)以下或四周低點(diǎn)以上，等待第二次突破后進(jìn)場(chǎng)。
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14. 進(jìn)場(chǎng)位置
第一次突破時(shí)最高點(diǎn)或最低點(diǎn)掛單交易。 第二次突破時(shí)在最高點(diǎn)或最低點(diǎn)手動(dòng)交易。 15. 止損
第一次突破時(shí)止損設(shè)置在四周高點(diǎn)下100點(diǎn)，四周低點(diǎn)上100點(diǎn)。 第二次突破時(shí)止損設(shè)置在四周高點(diǎn)上300點(diǎn)，四周低點(diǎn)下300點(diǎn)。 16. 止盈 700點(diǎn)。
三、交易規(guī)范
17. 交易原則 保護(hù)本金，保護(hù)利潤(rùn)。 勿頻繁操作，守株待兔，等。 設(shè)置止損。 勿重倉。 慎重加倉。
18. 周交易表
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周交易表
姓名： 賬戶： 金額：
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四、備注
1) 周期共振圖
周期產(chǎn)生共振的時(shí)候容易產(chǎn)生方向一致的動(dòng)能，容易出現(xiàn)波段的低點(diǎn)或高點(diǎn)。不同的周期共振會(huì)產(chǎn)生不同波段的低點(diǎn)或高點(diǎn)。利用周期共振原理也可以很好的尋找日線行情的低點(diǎn)或高點(diǎn)。
2) MACD參數(shù)
參數(shù)為8，17,9.該參數(shù)較為敏感，適合精確進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位。缺點(diǎn)是假信號(hào)較多。 參數(shù)12,26,9,穩(wěn)定，假信號(hào)少，缺點(diǎn)是不敏感。
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